A Igreja teve sua construção iniciada em 1868, em estilo neo-gótico, em cumprimento a uma promessa feita pela Princesa Isabel, sendo, porém, consagrada apenas no ano de 1897, quando a Família Imperial já se encontrava no exílio. Nesta Igreja de Caxambu, tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, destaca-se um altar feito em madeira trabalhada onde fica a imagem de Santa Isabel de Hungria. O acesso à Igreja pode ser feito a pé por uma escadaria de 126 degraus ou de carro, pela rua Monsenhor João de Deus.